リスク・マネジメント Risk Management
【リスク・マネジメント部】Model Validation Quantitative Analyst (Investment Management Division)
Associate
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職務内容
Job Description
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| 部の紹介、概要： |
- 野村グループは、日本を拠点にグローバル展開する金融サービスグループです。インベストメント・バンキング、グローバル・マーケッツ、インベストメント・マネジメント、ウェルス・マネジメント、バンキングなど、多岐にわたるビジネスを展開しています。
- リスク・マネジメント部門は、会社が直面する主要なリスクについて、ビジネス部門とは独立した視点を経営陣に提供します。この部門には、市場リスク管理、信用リスク管理、オペレーショナル・リスク管理を行うチームのほか、リスク・メソドロジーグループおよびモデル検証グループ（MVG）が含まれます。
- モデル検証グループ（MVG）は、野村グループで使用されるすべてのモデルについて、整合性と包括性を独立して検証する責任を担います。さらに、モデルリスクを評価する指標を開発し、リスク状況を会社のモデルリスク許容度と照らし合わせて監視します。問題が発生した場合には経営陣へ報告・提言を行います。
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| 担当業務、責務： |
- 野村グループのモデルリスク管理フレームワークに基づき、インベストメント・マネジメント部門（野村アセットマネジメントなどが存在）で使用されているモデルの検証を中心に、モデルガバナンスの構築・推進にたずさわっていただきます。
- 現在、モデルリスク管理は金融業界や規制当局から注目を集めています。そうした中で、モデルリスク管理の対象は、金融機関の全てのモデルに拡がってきております。野村グループでは国内外（日本、欧州、米国）の規制に対応した、リスクベースドアプローチに基づくモデルリスク管理フレームワークを構築し、全部門への導入を推進しています。
- 国内外に参考事例が少ない状況の中、課題に柔軟かつ誠実に対応し、関係者と協力しながらモデルリスク管理体制を構築する重要なプロジェクトに参加していただきます。この業務は、業界全体にとっても意義深い挑戦と言えます。
- AIなどの急速な進歩に伴い、適切なモデルリスク管理の重要性がさらに増しています。新メンバーには、専門性を磨き、この分野におけるキャリアを積み上げていただけることを期待しています。
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登録資格
Requirements
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求める要件、応募資格：
＜必須要件＞
・STEM分野（科学、情報学、工学、数理科学等）の大学院修士相当の学術的素養。
・プログラミングを用いて定量分析を行った業務経験（Python, R, VBA などいずれかに精通していることが求められます）。
・以下のいずれか1つに関して、深い知見を有すること。
1.クオンツ運用・アセットアロケーション・ポートフォリオ最適化
2.資産運用会社でのリスク管理
3.企業価値推定
4.インデックス計算（QISなど）
・海外にもステークホルダーが存在するため、英語での文書作成およびコミュニケーションが可能であること。
・多様な立場のステークホルダーと誠実かつ粘り強く協議を行い、合意形成とプロジェクトの推進に積極的に貢献する姿勢を持つこと。 |
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勤務地
Location
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大手町
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