リスク・マネジメント Risk Management
【リスク・マネジメント部】カウンタパーティー・リスク・エクスポージャ管理 / Counterparty Risk Exposure Management
Associate / Senior Associate / Vice President
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職務内容
Job Description
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Job/Group Overview：
カウンタパーティー・リスク・エクスポージャー管理（CEM）チームは、クレジット・リスク管理部署内の一チームであり、包括的な定量分析を通じ、顧客とのデリバティブ取引等から生じるカウンタパーティー・クレジット・リスクの計測・管理を行っています。
Credit Risk Exposure Management (CEM) is a function unit under Credit Risk Management (CRM) with primary focus on managing counterparty credit risk based on comprehensive quantitative analysis of clients’ portfolio. |
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| Responsibilities： |
- 顧客とのデリバティブ取引等から生じるエクスポージャーのモニタリング、及びエクスポージャーの変動要因について調査・レポーティング
- 顧客と新規にデリバティブ取引等を行う前のPre-Trade分析（適切な担保水準、エクスポージャーやストレスなどクレジット・リスク・メトリクスの計測）
- カウンタパーティー・クレジット・リスクの集中度及び担保等の流動性についてのモニタリング（海外のクレジット・リスク及びマーケット・リスクチームに加え、関連フロント・オフィスとも連携し、必要に応じシニア・マネジメントへのエスカレーション）
- クレジット・リスク管理のエクスポージャー計測プロセスの自動化/標準化への取り組み
- 規制対応プロジェクトや更なるリスク管理強化のためのグローバルなリスク・マネジメント部横断的なプロジェクト等への参画
- Monitoring and analyzing various clients’ portfolios in the firm, in terms of credit exposure, risk profiles and collaterals/margins, and providing commentary on the key drivers of the exposure.
- Conducting pre-trade analysis for financing and OTC trade requests to support approval decisions, by quantifying and providing appropriate margin levels, estimating PFE and stress impact.
- Proactively identifying and monitoring exposure concentrations/liquidity/margin shortfall, liaising with stakeholders in regional and global Credit Risk/Market Risk as well Front office and escalating to senior risk management when necessary.
- Working on automation / standardization of risk management processes wherever possible to create efficiency and focus on risk analysis & mitigation strategies.
- Contributing to global initiatives in CEM and overall risk team, which includes global coordination across teams and departments toward internal or regulatory driven enhancements.
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登録資格
Requirements
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| Requirements： |
| ＜Mandatory＞ |
- リスク管理やフロント部署における金融商品のリスク分析の経験(5年程度以上)
- デリバティブを含む金融商品、クレジット・リスク・メトリクスに関する知識があれば尚可
- ITスキル、プログラミング能力（VBA/Pythonが理想）
- 海外とのコミュニケーションが発生するため、一定程度の英語力
- 問題解決能力、学習意欲および細部への注意力
- コミュニケーション能力・チームワーク
- 課や部及び（グローバル含む）社内の多くの部署と円滑なコミュニケーションを取り、協調しながら業務を遂行できる能力
- Minimum 5 years of experience in risk management or global markets functions with a focus on risk exposure analysis of traded financial products.
- Broad knowledge of a range of asset classes and their derivatives. Understanding the valuation and risk calculation methodologies is a plus.
- Strong programming skills in VBA and Python.
- Business level proficiency in both Japanese and English.
- Ability in problem solving, motivated to learn and detail-oriented.
- Strong inter-personal and communication skills, comfortable interacting with internal and external stakeholders within risk management and other divisions.
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| ＜Preferred＞ |
- 定量的な分野で修士または博士取得
- クレジット・リスクに関するリスク計測実務経験
- バーゼルIIIなどの規制に関する知識
- MSc/PhD degree or equivalent preferably in a quantitative discipline.
- Working experience on credit risk measures, stress testing as well as knowledge on Basel III and capital requirements are preferable.
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勤務地
Location
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大手町
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