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インターナル・オーディット Internal Audit
Model Risk Auditor
Senior Associate / Vice President
職務内容
Job Description
Nomura is an Asia-headquartered financial services group with an integrated global network spanning over 30 countries. By connecting markets East & West, we service the needs of individuals, institutions, corporates and governments through our four business divisions: Retail, Asset Management, Wholesale (Global Markets and Investment Banking), and Merchant Banking.
Driven by the insights of some 28,000 people worldwide, we put our clients at the center of everything we do, delivering unparalleled access to, from and within Asia.


Internal Audit Overview
As a trusted business advisor and the third line, Internal Audit provides assurance on the control environment through a risk-based audit methodology and industry leading tools. In addition, we benchmark controls to the leading standards, and encourage our partners to enhance their control environment. We also recruit, develop and retain a high-quality, empowered team that is a source of future leaders. Finally, Internal Audit aims to be an industry thought leader and an active contributor to the communities.
The Internal Audit group has over 190 staff that is located in major cities around the world and has approximately 50 auditors in Tokyo HQ, where internal audits of diversified and complicated business or corporate functions relating to HQ can be performed. Nomura’s Internal Audit group seeks hard-working, self-motivated people looking to expand their understanding of Nomura’s diversified business model and enhance their skill set to further progress in their career. In addition, successful candidates will have the opportunity to work with overseas colleagues and be part of a team that includes subject matter experts and professionals who have achieved various qualifications, such as the Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA), or Certified Public Accountant (CPA) designations. After several years, appropriate candidates may have the opportunity to move to another function within Nomura or be promoted within Internal Audit.


インターナル・オーディット業務の概観
当社のインターナル・オーディット(内部監査:IA)は、社内の各部署から信頼されるビジネス・アドバイザーとして、また内部統制における第3ラインとして、リスク・ベースの監査メソドロジーと金融業界最先端の監査手法を用いて、統制環境のアシュアランス(有効か否かの判断)を提供しています。また、業界トップの基準に沿って統制を評価し、統制環境の向上を被監査部署に働きかけています。さらにIAでは、優秀な人材の採用や育成を通して、実力を備えた質の高いメンバーを擁し、将来のリーダーを輩出するチームとなることを目指しています。また、IAは、監査手法の高度化による貢献を通して、業界の主導的な地位を築いていくことを目標としています。

当社の IAには世界主要拠点に190名を超えるスタッフがおり、そのうち本社である東京には約50名が在籍、本社ではより多岐で複雑なビジネスやコーポレートファンクションへの監査に取り組む事ができます。IAでは、努力を惜しむことのない、知的好奇心旺盛な人材であって、当社の多岐にわたるビジネスモデルに通じるとともに、自身のキャリア形成にとって重要なスキルセットを獲得することに関心がある人材を求めています。オーディターとして採用された場合には、海外拠点のオーディターと一緒に業務を遂行し、各領域の専門知識を持つスタッフ(subject matter experts)や、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)あるいはCPA(公認会計士)など、様々な資格を取得しているプロフェッショナルで構成されるチームの一員となります。IAで数年のキャリアを積んだ後には、部内での昇格や、社内の他部署への異動等の機会が与えられる場合があります。
 
Responsibilities:
The principal role of this Model Risk Auditor is to define and execute risk based audit of the Risk Management across Nomura’s Wholesale business. This role will work with other Risk auditors and will report to the Japan Regional Portfolio Director of Risk Management. Although the incumbent’s responsibility will span across all Risk audits and some Finance/Global Markets audits such as Risk Models, Model Validation, Market Risk, Credit Risk, Stress Testing and Independent Price Verification. Model Risk knowledge is key requirement for this role.

A summary of the key responsibilities is set out below:
  • Participate in regional/global business audits, define the audit scope, analyze process flows, identify key risks and controls, execute audit testing and write work-papers in English and Japanese in accordance with Nomura IA methodology and documentation standards.
  • Stay actively engaged in all phases of the audit, from agreeing the audit plan to approving testing plans, completing and reviewing work-papers, producing draft reports and monitoring budgets and deadlines.
  • Remain current on any changes to Nomura’s risk profile through Continuously Monitoring the assigned area of responsibility and establishing close contact with key risk stakeholders. This includes a quarterly formal report that opines on (1) Changes to the Audit Universe; (2) Changes to underlying risk assessments, and; (3) Changes to the Audit Plan.
  • Work closely with the global and regional counterparts to assess the risk of the Audit Universe. (Risk Assessment)
  • Perform the validation works for the issues remediated by auditees. (Issue Follow-up). Carry out special projects, ad hoc investigations and advisory work.
  • Smooth communication within the team and with business counterparts. Effective reporting to the audit leader, keeping the manager up to date on all key findings and emerging issues.
  • Maintain awareness of regulatory and industry wide developments, and proactively share the knowledge within the department.
  • Contribute to IA’s initiatives to promote digitalization and improve audit efficiencies such as Data Analytics and using other IT tools.
 
このモデル・リスク・オーディターの主な役割は、当社のホールセール・ビジネスにおけるリスク・マネジメントに係るリスク・ベースの監査を実施することです。当該業務では、リスク・マネジメントの監査を担当する他の監査人と協働し、日本のリスク・マネジメント担当RPD(リージョナル・ポートフォリオ・ディレクター)に報告します。職責の範囲には、リスク・マネジメントに係るすべての監査とファイナンスやGM(グローバル・マーケッツ)に係る監査の一部が含まれます。具体的には、リスク・モデル、モデル検証、市場リスク管理、信用リスク管理、ストレス・テスト、IPV(独立した価格評価の検証プロセス)などに係る監査です。当該業務においてはモデル・リスクの知識が重要な要件となります。

主な職責の概要:
  • 日本国内またはグローバルなビジネスに対する監査業務の遂行。具体的には、監査範囲の設定、監査対象業務プロセスやフローの分析、主要なリスク・統制の見極め、監査テストの執行、監査調書(英語・日本語)の作成などを、当社の監査メソドロジーおよび文書化基準に則り実施。
  • 監査計画の合意形成から、テスト計画の承認、監査調書の作成とレビュー、監査報告書ドラフトの作成、予算と期限のモニタリングに至る、監査の全フェーズへの積極的な関与。
  • 担当領域のコンティニュアス・モニタリングやリスク・マネジメント部署の主要関係者との緊密な連携を通じ、当社のリスク・プロファイルの変化を常に把握。これには、(1)オーディット・ユニバース(監査対象領域)の変更、(2)リスク・アセスメントの変更、(3)監査計画の変更に係る正式な四半期報告が含まれる。
  • オーディット・ユニバースのリスクを評価(リスク・アセスメント)するための海外拠点および国内の監査人との綿密な協働。
  • 監査で提起された課題に対する、被監査部署での改善対応の検証(フォローアップ)。特別監査(スペシャル・プロジェクト)、アドホックな調査・助言。
  • チーム内および被監査部署スタッフとの円滑なコミュニケーション。担当監査リーダーへの効果的な報告、重要な発見事項や発現しつつある新たな課題に係るマネージャーへの継続的なアップデート。
  • 規制動向・業界動向のタイムリーな把握および部門への展開。
  • 監査業務へのデータ分析手法の導入等、ITツール活用含めたデジタリゼーションの推進。
登録資格
Requirements
We are looking for candidates who meet following requirements:
  • At least five years of experience in total for external audit (at Big 4 firms) or internal audit with sufficient skill sets to execute audits in investment banks and/or broker/dealer firms. Work experience in Trading, Risk Management or Model Validation functions of investment banks and/or broker/dealer firms would be an added advantage.
  • Subject matter expertise in Risk Management in general (Market Risk, Credit Risk, Liquidity Risk, Stress Testing, etc.,), and a detailed knowledge of Model Risk specifically. Understand Valuation Model and Risk Model methodology, industry model governance standards.
  • Detailed understanding of Japan regulatory requirements impacting Risk Management and Model Governance, and global/multi-jurisdictional regulatory environment and trends such as Basel III, IMA, IMM, IRB, FRTB and IBOR Transition.
  • Detailed understanding of control standards, best practice frameworks and a proven ability to promptly identify the root causes and materiality of control issues.
  • Logical thinking, Analysis, Insight and Good written expression. A demonstrated ability to produce quality work at all times and execute on multiple tasks.
  • Good team player with excellent communication (both verbal and written), confident manner, leadership and influencing, interpersonal and project management skills
  • A self-starter and work with enthusiasm as a professional internal auditor.
  • High integrity person who can carry out Internal Audit’s vision and strategy conforming with Nomura’s highest ethical standards
  • Business level language skills for the both of Japanese and English, communication skill, writing, reading and speaking.
  • A first degree in mathematics, physics, engineering, finance, econometrics, or other equivalents and ideally a Masters or PhD in one of those areas. Professional qualifications such as CFA, FRM, CPA, CIA would be a plus.
  • Expertise in data analytics or other digitalization techniques in audit activities would be a plus.
  • 大手四大監査法人または内部監査部門での、投資銀行・証券会社に関する監査を実施するに十分なスキルに資する通算5年以上の監査業務経験。投資銀行・証券会社のトレーディング、リスク・マネジメント、あるいはモデル検証部門での業務経験があれば尚可。
  • リスク・マネジメント全般(市場リスク、信用リスク、流動性リスク、ストレス・テストなど)の専門知識、および特にモデル・リスクに係る詳細な知識。バリュエーション・モデルおよびリスク・モデル・メソドロジー、業界のモデル・ガバナンス基準の理解。
  • リスク・マネジメントおよびモデル・ガバナンスに影響する日本の規制要件、ならびに、グローバルあるいは複数の法域に跨る規制環境やトレンド(Basel III、IMA、IMM、IRB、FRTB、IBOR 移行など)の詳細な理解。
  • 統制基準、ベスト・プラクティス・フレームワークの詳細な理解。統制上の課題の根本原因および重要性を速やかに特定できる能力と実績。
  • 論理的思考力と分析力・洞察力、文章表現力。常に質の高い成果物を作成し、複数のタスクを並行して実行できる能力と実績。
  • 高い協調性、(口頭および書面双方における)卓越したコミュニケーション能力、確信を持った立ち振る舞い、リーダーシップ、影響力、関係構築スキル、プロジェクト管理スキル。
  • 自発的に物事に熱意をもって取組むプロフェッショナリズム
  • 当社の求める高い倫理基準に則ってインターナル・オーディットのビジョンおよび戦略を遂行できるIntegrity(誠実、正義感、真摯さ)の高い人材。
  • 日本語・英語双方での、ビジネスレベルのドキュメンテーション力およびコミュニケーション力。
  • 数学、物理学、工学、ファイナンス、計量経済学、あるいはこれらと同等の学問分野における優等な学位、ならびに望ましくはこれらの分野における修士または博士号の取得。CFA(協会認定証券アナリスト)、FRM(金融リスク管理者)、CPA(公認会計士)、CIA(公認内部監査人)、などの資格があれば尚可。
  • 監査活動におけるデータ分析やその他のデジタル化技法における専門知識や経験があれば尚可
勤務地
Location 
東京


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